国际期铜价格波动中的金融因素分析

程慧, 徐琼, 郭尧琦, 陈伟勋

Financial factors in international copper futures price volatility

Hui CHENG, Qiong XU, Yaoqi GUO, Weixun CHEN

表1 期铜价格收益率序列的结构断点

Table 1 Structural breakpoints of copper futures prices return series

结构断点 位置 对应日期 检验统计量 1 196 2003年10月07日 0.000 452 2 263 2005年01月18日 0.001 339 3 327 2006年04月11日 0.000 536 4 456 2008年09月30日 0.001 896 5 501 2009年08月11日 0.004 394 6 615 2011年10月18日 0.001 428