基于CARR模型的油价冲击与中国基础工业信息溢出效应研究

郭名媛, 王娜

Information spillover effects of crude oil price shocks on Chinese basic industries according to CARR modeling

Mingyuan GUO, Na WANG

表1 BRENT原油价格与六大行业板块指数极差序列的描述性统计结果

Table 1 The summary statistic of BRENT crude oil price and six industry sector index ranges

BRENT EP ST MA FC CO PP 均值 2.637 3 2.910 7 3.162 2 3.491 3 3.406 0 3.674 1 3.052 9 中位数 2.367 7 2.587 7 2.650 1 3.349 5 3.227 9 3.236 7 2.773 4 最大值 14.117 3 13.775 1 12.729 8 12.380 3 12.074 8 14.088 7 12.816 5 最小值 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 标准差 1.528 9 1.744 6 1.941 7 1.861 3 1.860 5 2.006 4 1.738 1 偏度 1.935 5 1.364 3 1.235 1 0.822 5 0.854 1 1.076 2 1.134 1 峰度 10.408 8 5.900 2 4.690 4 3.898 9 3.932 9 4.297 6 4.775 4 J-B统计量 6 681.714 0 1 516.279 0 856.760 0 336.023 2 362.245 4 604.035 1 793.373 3 P值 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0